Journal article
Ordering results for aggregate claim amounts from two heterogeneous Marshall-Olkin extended exponential portfolios and their applications in insurance analysis
Abstract
В статье обсуждается стохастическое сравнение двух классических процессов капитала страховой компании в случае страхового периода, равного одному году. В предположении, что случайный совокупный объем претензий имеет обобщенное экспоненциальное распределение Маршалла-Олкина, мы обобщаем результат Халеди-Ахмади [20] (2008 г.). Рассматриваются также применения наших результатов к стоимостной мере риска и к вероятности разорения. Полученные …
Authors
Barmalzan G; Payandeh Najafabadi AT; Balakrishnan N
Journal
Теория вероятностей и ее применения, Vol. 62, No. 1, pp. 145–162
Publisher
Steklov Mathematical Institute
Publication Date
2017
DOI
10.4213/tvp5101
ISSN
0040-361X